|本期目录/Table of Contents|

[1]郭名媛,张世英.VaR:金融风险计量方法及其应用研究[J].长安大学学报(社科版),2005,7(02):37-40,57.
　GUO Ming-yuan,ZHANG Shi-ying.Study on VaR and its applications to the financial industry in China[J].Journal of Chang＇an University(Social Science Edition),2005,7(02):37-40,57.
点击复制

VaR:金融风险计量方法及其应用研究 (PDF)
分享到：

《长安大学学报（社科版）》[ISSN:1671-6248/CN:61-1391/C]

卷:
第7卷
期数:
2005年02期
页码:
37-40,57
栏目:
交通运输与经济
出版日期:
2005-06-20

文章信息/Info

Title:
Study on VaR and its applications to the financial industry in China
作者:
郭名媛; 张世英
天津大学管理学院,天津300072
Author(s):
GUO Ming-yuan;  ZHANG Shi-ying
School of Management,Tianjin University, Tianjin 300072, China
关键词:
VaR; 金融风险; 金融领域; 风险量化
Keywords:
VaR;  financial risk;  financial industry;  risk measure
分类号:
F830. 2
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可。由于VaR方法在金 融风险的量化和动态监管方面具有独特优势,目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理和金 融机构业绩评估等方面广泛应用。介绍了VaR方法的原理、特点和计算方法。分析研究了VaR 方法在中国金融领域应用中存在的问题,提出了相应的解决方案。
Abstract:
As a method for financial risk measurement, VaR(Value at Risk) has been widely accepted by the international financial community. Because of its particular advantage in measuring and regulating risk, VaR has been employed extensively in financial investment, financial risk management, credit risk management and performance evaluation of financial institutions. This paper introduces the fundamental theory of VaR, the features of VaR, some calculating methods of VaR. This paper analyzes the problems existing in the applications of Var in the financial industry of China as well as proposes some resolutions.

参考文献/References:

[1]　戴国强,徐龙炳.VaR法对中国金融风险管理的借鉴 和运用[J].金融研究,2000,(7):45-51.
[2]　王春峰,万海辉,张　维.金融市场风险测量模型——— VaR[J].系统工程学报,2000,15(1):74-75.
[3]　马超群,李红权,张银旗.风险价值方法在金融风险度 量中的应用[J].预测,2001,20(2):34-37.
[4]　詹原瑞.VaR的计算与应用[J].系统工程理论与实践, 1999,(12):1-7.
[5]　范　英.VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探 [J].中国管理科学,2000,(3):26-31.

相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2005-01-17
基金项目:国家自然科学基金资助项目(NO:70471050)的部分研究成果。
作者简介:郭名媛(1979-),女,天津人,天津大学管理学院博士生,主要从事金融系统分析研究。
更新日期/Last Update: 2005-06-20